PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, MCSE returned 0.77% vs 69.98% for PATN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и PATN

2026 (YTD)20252024
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-10.98%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between MCSE and PATN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between MCSE and PATN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и PATN

Секторы
MCSE
PATN

Технологии

31.1%
41.1%

Здравоохранение

20.1%
12.5%

Промышленность

18.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.0%

Сырьевые материалы

5.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.4%

Финансовые услуги

2.1%
0.8%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MCSE
31.1%
PATN
41.1%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
PATN
12.5%

Промышленность

MCSE
18.1%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
PATN
2.9%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
PATN
8.4%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
PATN
0.8%

Энергетика

MCSE

-

PATN
2.1%

Недвижимость

MCSE

-

PATN

-

Коммунальные услуги

MCSE

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с AVIV

Доходность на риск

MCSE vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
3.32

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
4.20

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.58

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.89

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

19.80

-19.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

3.32

-3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.24

-1.89

Просадки

Сравнение просадок MCSE и PATN

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-16.77%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.40%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-1.18%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-3.14%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.55%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и PATN

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.79%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

18.19%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

21.20%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

20.84%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.84%

-1.34%

Сравнение комиссий MCSE и PATN

MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и PATN

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and PATN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 0.77% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.74% for PATN.

They also come from different issuers: Martin Currie and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор