Сравнение MCOW с TUSA
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и TUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 8.91%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам MCOW и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 8.91% | 1.55% |
Correlation
The correlation between MCOW and TUSA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. TUSA — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUSA
Сравнение MCOW c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и TUSA
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и TUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -56.53% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.33% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -9.85% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и TUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 13.05% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.64% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.12% | -2.16% |
Сравнение комиссий MCOW и TUSA
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и TUSA
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TUSA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.94% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and TUSA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.
TUSA has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.70% for TUSA.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и TUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор