Сравнение MCOW с LST
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCOW is passively managed, while LST is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у LST с доходностью 14.59%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 14.59% | 6.50% |
Correlation
The correlation between MCOW and LST is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. LST — Ранг доходности на риск
MCOW
LST
Сравнение MCOW c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.27 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и LST
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -19.47% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.63% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.91% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и LST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 14.60% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.04% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.04% | -0.15% |
Сравнение комиссий MCOW и LST
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и LST
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности LST в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.17% | 1.34% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and LST have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.22% for MCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.65% for LST.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор