Сравнение MCONX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.50% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и NWQIX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
MCONX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
MCONX
NWQIX
Сравнение MCONX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.69 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.72 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.30 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 13.39 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.69 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и NWQIX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и NWQIX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -23.89% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -3.75% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -17.75% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -23.89% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.82% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -3.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.92% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и NWQIX
Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.98% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.54% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.66% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.32% | -0.17% |