Сравнение MCONX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 10.09% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 7.43% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
AAAAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и AAAAX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
MCONX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
MCONX
AAAAX
Сравнение MCONX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.08 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.96 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 10.39 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и AAAAX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности AAAAX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.22% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и AAAAX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -40.47% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -8.37% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -22.62% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -29.41% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -3.25% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -6.89% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.80% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и AAAAX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.85% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 7.26% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 11.62% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 12.18% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 12.66% | -6.51% |