Сравнение MCO с SGSOY
MCO (Moody's Corporation) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 5.55%/yr for SGSOY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у SGSOY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 17.28% против 5.55% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
SGSOY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам MCO и SGSOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
SGSOY SGS SA | 1.80% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
Correlation
The correlation between MCO and SGSOY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
SGSOY:
$21.53B
MCO:
$13.92
SGSOY:
$0.65
MCO:
31.87
SGSOY:
17.19
MCO:
4.16
SGSOY:
9.30
MCO:
10.10
SGSOY:
1.56
MCO:
26.28
SGSOY:
23.90
MCO:
$7.87B
SGSOY:
$13.71B
MCO:
$5.49B
SGSOY:
$8.66B
MCO:
$3.95B
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
MCO
SGSOY
Сравнение MCO c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.73 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.16 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.63 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и SGSOY
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -53.49% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -17.90% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -23.22% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -36.92% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -36.92% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -7.85% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -12.25% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 6.09% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и SGSOY
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.17% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 15.71% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 20.76% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 22.84% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 21.45% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и SGSOY
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SGSOY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и SGSOY
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and SGSOY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to SGSOY (5.17%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs SGSOY's -53.49%.
SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор