Сравнение MCNAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.59% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 3.82% против 12.26% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 3.82%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и TIBIX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
MCNAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
MCNAX
TIBIX
Сравнение MCNAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.64 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 4.62 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.80 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.60 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 22.49 | -16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.64 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.42 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и TIBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и TIBIX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.36% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и TIBIX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -48.88% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -7.45% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -20.79% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -34.85% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -2.72% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.00% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.75% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и TIBIX
Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.80%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.15% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 6.59% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 10.84% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 11.11% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 13.48% | -6.69% |