Сравнение MCNAX с MERAX
MCNAX (Madison Conservative Allocation Fund) and MERAX (Madison Mid Cap A) are both mutual funds - MCNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while MERAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MCNAX returned 4.24%/yr vs 9.96%/yr for MERAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCNAX charges 0.71%/yr vs 1.39%/yr for MERAX.
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и MERAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у MERAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям MERAX по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.96% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.24%
MERAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам MCNAX и MERAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 4.95% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
MERAX Madison Mid Cap A | -1.49% | 1.21% | 9.80% | 25.84% | -13.94% | 25.72% | 9.00% | 32.91% | -2.02% | 15.18% |
Correlation
The correlation between MCNAX and MERAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between MCNAX and MERAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCNAX vs. MERAX — Ранг доходности на риск
MCNAX
MERAX
Сравнение MCNAX c MERAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Mid Cap A (MERAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | MERAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.01 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | -0.03 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | MERAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.01 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и MERAX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки MERAX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и MERAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCNAX | MERAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -73.13% | +45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -12.02% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.06% | -19.78% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -22.10% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -38.26% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -7.32% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -25.37% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 4.91% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и MERAX
Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.16%, в то время как у Madison Mid Cap A (MERAX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCNAX | MERAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.88% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 10.19% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 14.70% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 17.41% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 18.03% | -11.18% |
Сравнение комиссий MCNAX и MERAX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MERAX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и MERAX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MERAX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.56% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
MERAX Madison Mid Cap A | 3.45% | 3.39% | 5.74% | 1.21% | 2.11% | 4.66% | 3.65% | 3.96% | 7.92% | 3.73% | 4.50% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
MCNAX and MERAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MERAX has higher volatility (3.88%) compared to MCNAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, MCNAX dropped -27.65% vs MERAX's -73.13%.
MCNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCNAX и MERAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор