Сравнение MCNAX с GTFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и GTFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и GTFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у GTFHX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции MCNAX превзошли акции GTFHX по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.39% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и GTFHX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTFHX в 0.76%.
Доходность на риск
MCNAX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск
MCNAX
GTFHX
Сравнение MCNAX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | GTFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.11 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.14 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и GTFHX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и GTFHX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности GTFHX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и GTFHX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и GTFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -13.88% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -3.59% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -10.49% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -10.49% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -1.96% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.84% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.90% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и GTFHX
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 0.76% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 1.09% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.47% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 2.87% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 3.23% | +3.56% |