PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCNAX с GTFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCNAX с GTFHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCNAX (Madison Conservative Allocation Fund) and GTFHX (Madison Tax-Free National Fund) are both mutual funds - MCNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while GTFHX is a Municipal Bonds fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MCNAX returned 4.24%/yr vs 1.49%/yr for GTFHX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MCNAX charges 0.71%/yr vs 0.76%/yr for GTFHX.

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и GTFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GTFHX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции MCNAX превзошли акции GTFHX по среднегодовой доходности: 4.24% против 1.49% соответственно.

MCNAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.04%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.43%
1 год
11.59%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.24%

GTFHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.45%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCNAX и GTFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		4.95%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		1.09%3.91%0.43%4.00%-6.21%0.02%4.20%6.64%0.87%3.03%

Correlation

The correlation between MCNAX and GTFHX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.10

Over the past year, MCNAX and GTFHX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

Madison Tax-Free National Fund

Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с CFAIXMCNAX с LQDMCNAX с ARCCMCNAX с JEPIMCNAX с MBOAXMCNAX с MMDAXMCNAX с MAGSX
Часто сравнивают с GTFHX:
GTFHX с MBOAXGTFHX с MMDAXGTFHX с BVAOXGTFHX с BHBFXGTFHX с MBLAXGTFHX с MAGSXGTFHX с GTSGX

Доходность на риск

MCNAX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GTFHX
Ранг доходности на риск GTFHX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCNAX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNAXGTFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.17

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.75

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.89

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.67

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

9.33

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCNAX vs. GTFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа GTFHX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и GTFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNAXGTFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.17

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.15

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и GTFHX

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и GTFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCNAXGTFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-13.88%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-2.05%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-4.19%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-10.49%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-10.49%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.38%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.84%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.59%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и GTFHX

Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCNAXGTFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.65%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

1.31%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

1.74%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

2.89%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

3.23%

+3.62%

Сравнение комиссий MCNAX и GTFHX

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTFHX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и GTFHX

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GTFHX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		2.69%2.51%2.23%1.99%2.54%2.58%1.84%2.78%2.65%2.63%3.06%2.99%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.56%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%

Часто задаваемые вопросы

MCNAX and GTFHX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCNAX has higher volatility (2.16%) compared to GTFHX (0.65%). In terms of maximum drawdown, MCNAX dropped -27.65% vs GTFHX's -13.88%.

GTFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCNAX и GTFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор