PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCIFX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCIFX с HICSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCIFX (Miller Convertible Bond Fund) and HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, MCIFX returned 5.77%/yr vs 10.41%/yr for HICSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MCIFX charges 0.97%/yr vs 1.12%/yr for HICSX.

Доходность

Сравнение доходности MCIFX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCIFX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции MCIFX уступали акциям HICSX по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.41% соответственно.

MCIFX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.84%
1 год
14.58%
3 года*
8.38%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.77%

HICSX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.34%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.75%
1 год
41.93%
3 года*
21.17%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCIFX и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		7.96%6.35%5.75%6.06%-10.55%4.40%19.61%13.28%-5.64%7.30%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		22.57%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Correlation

The correlation between MCIFX and HICSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.80

The correlation between MCIFX and HICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Convertible Bond Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с MCIFX:
MCIFX с CXGCXMCIFX с PACIXMCIFX с PCONXMCIFX с FISCXMCIFX с WESRXMCIFX с CHIMCIFX с LOCFX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с AVKHICSX с CHIHICSX с PCONXHICSX с LCFYXHICSX с FISCXHICSX с WESRXHICSX с ANNPX

Доходность на риск

MCIFX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCIFX
Ранг доходности на риск MCIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCIFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCIFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCIFX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIFXHICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.95

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.84

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

6.11

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

25.09

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCIFX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCIFX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HICSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCIFX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIFXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MCIFX и HICSX

Максимальная просадка MCIFX за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCIFX и HICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCIFXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-23.68%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-6.92%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-11.24%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.75%

-22.03%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.36%

-23.68%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.09%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.77%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.68%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MCIFX и HICSX

Текущая волатильность для Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) составляет 2.09%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что MCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCIFXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

5.22%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

11.63%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

14.33%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

11.36%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.98%

10.83%

-3.85%

Сравнение комиссий MCIFX и HICSX

MCIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCIFX и HICSX

Дивидендная доходность MCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности HICSX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.48%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		4.51%4.10%4.12%3.55%3.99%7.69%3.43%2.96%5.31%5.59%2.45%2.46%

Часто задаваемые вопросы

MCIFX and HICSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICSX has higher volatility (5.22%) compared to MCIFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, MCIFX dropped -29.19% vs HICSX's -23.68%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCIFX и HICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор