PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHN.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.L с XCHA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs 1.59%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 4.03%.

MCHN.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-6.73%
С начала года
-4.08%
1 год
7.10%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—

XCHA.L

1 день
-3.22%
1 месяц
-7.31%
6 месяцев
1.59%
С начала года
4.03%
1 год
25.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
1.59%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.L и XCHA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHN.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)		-4.08%28.12%16.91%-12.79%-24.06%-19.70%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		4.03%30.11%16.00%-11.00%-24.25%-0.05%

Correlation

The correlation between MCHN.L and XCHA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between MCHN.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MCHN.L:
MCHN.L с C300.LMCHN.L с C500.LMCHN.L с CEBG.LMCHN.L с CM5S.LMCHN.L с CNSG.LMCHN.L с EQGB.LMCHN.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CC1U.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.L

Доходность на риск

MCHN.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.L
Ранг доходности на риск MCHN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHN.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.33

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.90

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.57

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

9.60

-8.39

MCHN.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XCHA.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHN.L и XCHA.L

Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-50.90%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.93%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-26.85%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-39.75%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-9.93%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-23.99%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.66%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.L и XCHA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.31%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.86%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.24%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

22.67%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

22.80%

+2.91%

Сравнение комиссий MCHN.L и XCHA.L

MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.L и XCHA.L

Ни MCHN.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHN.L and XCHA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор