PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с NBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. MCHI is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, MCHI returned 3.98% vs 61.44% for NBCE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 26.83%.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и NBCE

2026 (YTD)202520242023
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-3.57%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between MCHI and NBCE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between MCHI and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и NBCE

Секторы
MCHI
NBCE

Потребительский циклический сектор

26.4%
7.9%

Финансовые услуги

19.1%
15.2%

Коммуникационные услуги

18.8%
1.2%

Технологии

9.6%
28.7%

Сырьевые материалы

5.5%
13.7%

Здравоохранение

5.4%
4.6%

Промышленность

5.0%
17.3%

Энергетика

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

1.7%
1.7%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
NBCE
7.9%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
NBCE
15.2%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
NBCE
1.2%

Технологии

MCHI
9.6%
NBCE
28.7%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
NBCE
13.7%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
NBCE
4.6%

Промышленность

MCHI
5.0%
NBCE
17.3%

Энергетика

MCHI
3.7%
NBCE
3.5%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
NBCE
5.5%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
NBCE
1.7%

Недвижимость

MCHI
1.5%
NBCE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

MCHI vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHINBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.33

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
4.26

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.57

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.69

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

22.44

-21.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHINBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.33

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.03

-0.94

Просадки

Сравнение просадок MCHI и NBCE

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHINBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-28.42%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-9.23%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

0.00%

-36.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-9.12%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.75%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и NBCE

iShares MSCI China ETF (MCHI) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеют волатильность 7.27% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHINBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.21%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

13.37%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

18.58%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

24.03%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

24.03%

+3.36%

Сравнение комиссий MCHI и NBCE

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и NBCE

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности NBCE в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and NBCE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 3.98% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.04% for NBCE.

They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор