Сравнение MCHI с MMKT
MCHI (iShares MSCI China ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. MCHI is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, MCHI returned -2.47% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
MCHI
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- 4.30%
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHI и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -13.18% | 31.04% | 1.26% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between MCHI and MMKT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. MMKT — Ранг доходности на риск
MCHI
MMKT
Сравнение MCHI c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -62.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 15.48 | -14.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 152.14 | -152.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 912.59 | -912.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и MMKT
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -0.04% | -62.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -0.02% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | 0.00% | -40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -0.00% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 0.00% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и MMKT
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.05% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 0.13% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 0.23% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 0.23% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 0.23% | +27.12% |
Сравнение комиссий MCHI и MMKT
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и MMKT
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.12% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and MMKT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHI has higher volatility (6.15%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -2.47% for MCHI. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.12% for MCHI.
MCHI is categorized as China Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор