Сравнение MCHFX с XRP-USD
MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MCHFX returned -6.42%/yr vs 3.29%/yr for XRP-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
MCHFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- 7.28%
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHFX и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.63% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
XRP-USD XRP | -39.58% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 33,831.71% |
Correlation
The correlation between MCHFX and XRP-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHFX vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
MCHFX
XRP-USD
Сравнение MCHFX c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHFX | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.68 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -1.10 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHFX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.70 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и XRP-USD
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHFX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -95.87% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -68.72% | +53.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -68.72% | +40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -77.83% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -68.72% | +31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -71.01% | +48.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 43.44% | -37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и XRP-USD
Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 7.68%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHFX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 12.72% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 45.52% | -30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 56.10% | -36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 72.44% | -42.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 111.84% | -85.21% |
Часто задаваемые вопросы
MCHFX and XRP-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (12.72%) compared to MCHFX (7.68%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs XRP-USD's -95.87%.
MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHFX и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор