Сравнение MCHFX с XRP-USD
MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MCHFX returned -6.66%/yr vs 11.06%/yr for XRP-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -43.46%.
MCHFX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- 7.60%
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHFX и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.10% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
XRP-USD XRP | -43.46% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between MCHFX and XRP-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHFX vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
MCHFX
XRP-USD
Сравнение MCHFX c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHFX | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.74 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -1.15 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и XRP-USD
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHFX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -95.87% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -70.73% | +55.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -70.73% | +42.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -77.83% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.64% | -70.73% | +33.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -70.97% | +48.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 39.65% | -33.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и XRP-USD
Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 8.33%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHFX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 15.69% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 46.25% | -29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 56.07% | -35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 71.43% | -41.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 111.60% | -84.92% |
Часто задаваемые вопросы
MCHFX and XRP-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (15.69%) compared to MCHFX (8.33%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs XRP-USD's -95.87%.
MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHFX и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор