PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHFX с ^RTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.43%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции MCHFX превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 7.43% против 2.17% соответственно.

MCHFX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.26%
1 год
22.17%
3 года*
12.28%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
7.43%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.83%
1 год
-1.76%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		1.74%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between MCHFX and ^RTSI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 1998 г.

0.26

Over the past year, the correlation between MCHFX and ^RTSI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

RTS Index

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с COTZX^RTSI с ^GSPC^RTSI с HFSAX^RTSI с INCO

Доходность на риск

MCHFX vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFX^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.06

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.07

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.07

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

-0.15

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHFX vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFX^RTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.06

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и ^RTSI

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFX^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-93.26%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-17.79%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-40.03%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.96%

-62.14%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-62.14%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-55.05%

+17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-43.30%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

8.17%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и ^RTSI

Matthews China Fund (MCHFX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFX^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.98%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.81%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

21.07%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

36.06%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

31.01%

-4.37%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and ^RTSI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (7.67%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs ^RTSI's -93.26%.

MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор