Сравнение MCGFX с ONERX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MCGFX returned 3.36%/yr vs 31.31%/yr for ONERX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 57.54%.
MCGFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 11.12%
ONERX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 57.54%
- 6 месяцев
- 51.60%
- 1 год
- 102.31%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 31.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCGFX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.27% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 60.65% |
ONERX One Rock Fund | 57.54% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between MCGFX and ONERX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between MCGFX and ONERX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
MCGFX
ONERX
Сравнение MCGFX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.89 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 19.80 | -20.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и ONERX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -47.44% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -17.63% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -47.44% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -47.44% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -7.02% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -13.71% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 5.23% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и ONERX
Текущая волатильность для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) составляет 7.06%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 16.67% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 32.34% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 40.63% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 39.69% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 38.50% | -15.99% |
Сравнение комиссий MCGFX и ONERX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и ONERX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
ONERX One Rock Fund | 15.31% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and ONERX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (16.67%) compared to MCGFX (7.06%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор