PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с MSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFIX с MSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) and MSCGX (Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund) are both mutual funds - MCFIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Mercer Funds, while MSCGX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Mercer Funds. Over the past 5 years, MCFIX returned -0.15%/yr vs 6.71%/yr for MSCGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MCFIX charges 0.16%/yr vs 0.48%/yr for MSCGX.

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и MSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у MSCGX с доходностью 11.98%.

MCFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.03%
1 год
2.42%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

MSCGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.43%
1 год
24.16%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFIX и MSCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-1.32%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		11.98%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%

Correlation

The correlation between MCFIX and MSCGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.08

Over the past year, MCFIX and MSCGX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с HOBIXMCFIX с PBMPXMCFIX с AMFIXMCFIX с NPCTMCFIX с JAFLXMCFIX с ANBAXMCFIX с JCPUX
Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с WEMMX

Доходность на риск

MCFIX vs. MSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c MSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXMSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.72

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.60

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.96

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

10.63

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. MSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MSCGX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и MSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXMSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и MSCGX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и MSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFIXMSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-41.30%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-9.22%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-24.28%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-35.66%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.64%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-12.74%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.46%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и MSCGX

Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.29%, в то время как у Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFIXMSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.42%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

11.57%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

15.87%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

23.81%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

25.49%

-19.38%

Сравнение комиссий MCFIX и MSCGX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MSCGX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и MSCGX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности MSCGX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.32%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		6.88%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%

Часто задаваемые вопросы

MCFIX and MSCGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCGX has higher volatility (4.42%) compared to MCFIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MCFIX dropped -21.68% vs MSCGX's -41.30%.

MSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFIX и MSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор