Сравнение MCDWX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MCDWX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCDWX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDWX Manning & Napier Credit Series | -0.13% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.18%.
MCDWX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCDWX и JIBEX
MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JIBEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MCDWX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
MCDWX
JIBEX
Сравнение MCDWX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCDWX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.22 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.39 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCDWX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MCDWX и JIBEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDWX и JIBEX
Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JIBEX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.43% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MCDWX и JIBEX
Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCDWX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -13.85% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.06% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -13.81% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.53% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.65% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDWX и JIBEX
Manning & Napier Credit Series (MCDWX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCDWX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.09% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.80% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.04% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.38% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 3.57% | +0.84% |