PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с EXEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с EXEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и EXEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и EXEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у EXEYX с доходностью -10.84%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Manning & Napier Equity Series

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с RAIIXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с EXBAX

Сравнение комиссий MCDWX и EXEYX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXEYX в 1.05%.

EXEYX
Manning & Napier Equity Series
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. EXEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c EXEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXEXEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.18

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.40

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.24

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

0.85

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. EXEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EXEYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и EXEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXEXEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.18

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между MCDWX и EXEYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и EXEYX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EXEYX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и EXEYX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EXEYX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и EXEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXEXEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-54.49%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-16.40%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-25.62%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-13.62%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.88%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

4.53%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и EXEYX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Manning & Napier Equity Series (EXEYX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXEXEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.63%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

10.84%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

19.08%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

16.86%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

17.91%

-13.50%