PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с TUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 19.84% for TUSA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.45%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и TUSA

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%13.64%3.93%

Correlation

The correlation between MCDS and TUSA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between MCDS and TUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и TUSA

Секторы
MCDS
TUSA

Промышленность

18.2%
19.8%

Технологии

17.3%
6.1%

Финансовые услуги

13.5%
31.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
16.0%

Здравоохранение

8.9%
2.0%

Энергетика

7.2%
1.9%

Недвижимость

7.1%
2.1%

Коммунальные услуги

6.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.1%

Сырьевые материалы

4.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.0%

Промышленность

MCDS
18.2%
TUSA
19.8%

Технологии

MCDS
17.3%
TUSA
6.1%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
TUSA
31.9%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
TUSA
16.0%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
TUSA
2.0%

Энергетика

MCDS
7.2%
TUSA
1.9%

Недвижимость

MCDS
7.1%
TUSA
2.1%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
TUSA
7.5%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
TUSA
4.1%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
TUSA
14.1%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
TUSA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с VO
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с RYJTUSA с PWCTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU

Доходность на риск

MCDS vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.55

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.34

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.03

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

8.12

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.32

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MCDS и TUSA

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-56.53%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.57%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-9.87%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.45%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и TUSA

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 3.25%, в то время как у First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.58%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.90%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.90%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.65%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.14%

-3.20%

Сравнение комиссий MCDS и TUSA

MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и TUSA

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TUSA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and TUSA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.58%) compared to MCDS (3.25%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs TUSA's -56.53%.

On 1-year performance, MCDS leads with 22.27% vs 19.84% for TUSA. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 22.27% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.06% for MCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.70% for TUSA.

MCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор