Сравнение MCDS с GRNJ
MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности MCDS и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCDS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью 11.39%.
MCDS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCDS и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 14.92% | 4.47% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
Correlation
The correlation between MCDS and GRNJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCDS vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
MCDS
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MCDS c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCDS | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCDS и GRNJ
Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -17.32% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -12.70% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.47% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDS и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 30.39% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 30.39% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 30.39% | -13.67% |
Сравнение комиссий MCDS и GRNJ
MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDS и GRNJ
Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 1.05% | 1.23% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MCDS and GRNJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
MCDS has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Fundstrat. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для MCDS и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор