Сравнение MCBDX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MCBDX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCBDX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MCBDX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MCBDX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 5.38% против 2.05% соответственно.
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCBDX и MSTDX
MCBDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MCBDX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MCBDX
MSTDX
Сравнение MCBDX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCBDX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.35 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 4.12 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.45 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 16.48 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCBDX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.35 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между MCBDX и MSTDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCBDX и MSTDX
Дивидендная доходность MCBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MCBDX и MSTDX
Максимальная просадка MCBDX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBDX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCBDX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -13.31% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.06% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -13.31% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.01% | -13.31% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -0.85% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.43% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.29% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCBDX и MSTDX
MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MCBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCBDX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.47% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.16% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.87% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 2.29% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 2.04% | +12.40% |