PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с XFR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both funds - MCAD.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Evolve, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. MCAD.TO is actively managed, while XFR.TO is passively managed. Over the past year, MCAD.TO returned 2.42% vs 2.87% for XFR.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 1.36%.

MCAD.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.13%
С начала года
1.23%
1 год
2.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XFR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.36%
1 год
2.87%
3 года*
3.86%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и XFR.TO

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		1.23%2.85%4.88%-0.01%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.36%3.33%4.57%0.19%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and XFR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO

Доходность на риск

MCAD.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCAD.TOXFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.04
4.06

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.35
6.82

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.97

1.98

+2.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.25

28.86

-13.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.30

87.16

-1.85

MCAD.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.04, что выше коэффициента Шарпа XFR.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и XFR.TO

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и XFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-4.12%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.06%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и XFR.TO

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.03%, в то время как у iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

0.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

0.44%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

0.71%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.64%

0.84%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

1.86%

-1.22%

Сравнение комиссий MCAD.TO и XFR.TO

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XFR.TO в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.40%2.83%4.78%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.73%3.23%4.93%4.91%1.84%0.30%1.07%1.99%1.64%0.92%0.65%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and XFR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и XFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор