Сравнение MCAD.TO с CBIL.TO
MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both funds - MCAD.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Evolve, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 2.35% for CBIL.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
MCAD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.94% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MCAD.TO and CBIL.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
CBIL.TO
Сравнение MCAD.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.82 | 5.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.42 | 58.99 | -43.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.23 | 342.51 | -256.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06 | 9.50 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.78 | 11.65 | -5.87 |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCAD.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -0.06% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.04% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и CBIL.TO
Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.07% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.19% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.25% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.31% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.31% | +0.44% |
Сравнение комиссий MCAD.TO и CBIL.TO
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.45% | 2.83% | 4.78% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MCAD.TO and CBIL.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор