Сравнение MBSX с MTBA
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, MBSX returned 4.56% vs 4.76% for MTBA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.13%.
MBSX
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | -1.98% | 8.23% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 5.06% |
Correlation
The correlation between MBSX and MTBA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. MTBA — Ранг доходности на риск
MBSX
MTBA
Сравнение MBSX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSX | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.69 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 5.74 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.56 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.31 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MBSX и MTBA
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -3.48% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -2.82% | -24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -1.50% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -0.79% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 0.83% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и MTBA
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) имеет более высокую волатильность в 42.25% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.25% | 1.33% | +40.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.45% | 2.47% | +48.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 3.10% | +50.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 3.95% | +51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 3.95% | +51.16% |
Сравнение комиссий MBSX и MTBA
MBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и MTBA
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.64% | 2.77% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and MTBA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSX has higher volatility (42.25%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.76% vs 4.56% for MBSX. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.76% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.64% for MBSX.
They also come from different issuers: Regan and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор