- ISIN
- US00777X5207
- Эмитент
- Regan
- Дата выпуска
- 30 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции MBSX — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) показал доход в 4.12% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев.
Regan Fixed Rate MBS ETF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MBSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 мая 2026 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 1 июн. 2026 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.81% | 5.51% | -4.69% | 30.82% | -21.85% | -0.35% | 4.12% | |||||
| 2025 | 1.71% | 0.90% | 1.24% | 0.57% | 5.94% | -2.63% | 1.77% | -1.12% | 8.47% |
Метрики бенчмарка
Regan Fixed Rate MBS ETF has an annualized alpha of 25.24%, beta of 0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2025.
- This ETF participated in 228.38% of S&P 500 Index downside but only 82.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.24%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 82.14%
- Участие в снижении
- 228.38%
Комиссия
Комиссия MBSX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBSX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.24 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 9.71 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regan Fixed Rate MBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.51% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regan Fixed Rate MBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.49 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regan Fixed Rate MBS ETF показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Regan Fixed Rate MBS ETF составляет 22.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.57%июнь 2026 г. | 1d | — | 1mo 16dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-15.55%апр. 2026 г. | 2mo 2d | 1mo 20d | 3mo 22dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-12.05%май 2025 г. | 1d | 4d | 5dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.35%янв. 2026 г. | 2mo 12d | 5d | 2mo 17dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-6.95%май 2025 г. | 6d | 2mo 2d | 2mo 8dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -56.78% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -9.10% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -1.00% | -21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.70% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.09% | +8.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBSX
Добавьте Regan Fixed Rate MBS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBSX