PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSX с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSX с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - MBSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Regan, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. MBSX is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, MBSX returned 4.56% vs 78.42% for EPU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности MBSX и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%.

MBSX

1 день
-7.71%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.53%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSX и EPU

2026 (YTD)2025
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		-1.98%8.23%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%69.23%

Correlation

The correlation between MBSX and EPU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Fixed Rate MBS ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с MBSX:
MBSX с OWNSMBSX с ALAIMBSX с SECRMBSX с EVMOMBSX с MBBMBSX с LGOVMBSX с PMBS
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

MBSX vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSX
Ранг доходности на риск MBSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSX c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSXEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.69

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.11

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.78

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

11.33

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSX vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSX и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSXEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.69

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MBSX и EPU

Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSXEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-60.62%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-20.85%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.68%

-10.68%

-16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-18.82%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

6.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSX и EPU

Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) имеет более высокую волатильность в 42.25% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSXEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.25%

9.47%

+32.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.45%

25.05%

+26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.97%

29.32%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.11%

25.05%

+30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.11%

23.43%

+31.68%

Сравнение комиссий MBSX и EPU

MBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSX и EPU

Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		3.64%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBSX and EPU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSX has higher volatility (42.25%) compared to EPU (9.47%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 78.42% vs 4.56% for MBSX. On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 78.42% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

MBSX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.41% for EPU.

MBSX is categorized as Mortgage Backed Securities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Regan and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSX и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор