Сравнение MBSX с DARP
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - MBSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Regan, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, MBSX returned 13.81% vs 82.62% for DARP. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
MBSX
- 1 день
- 9.68%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 6.22% | 8.23% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 58.38% |
Correlation
The correlation between MBSX and DARP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. DARP — Ранг доходности на риск
MBSX
DARP
Сравнение MBSX c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSX | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 7.03 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 26.75 | -24.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 3.59 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.49 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MBSX и DARP
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -30.27% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -11.82% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -0.76% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.64% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.10% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и DARP
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) имеет более высокую волатильность в 41.45% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что MBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.45% | 7.07% | +34.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.89% | 17.49% | +33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 23.16% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.70% | 26.11% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 26.11% | +28.59% |
Сравнение комиссий MBSX и DARP
MBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и DARP
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.36% | 2.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and DARP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSX has higher volatility (41.45%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 13.81% for MBSX. On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
MBSX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.33% for DARP.
MBSX is categorized as Mortgage Backed Securities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Regan and Grizzle. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор