Сравнение MBSX с AIFD
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - MBSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Regan, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, MBSX returned 9.14% vs 60.10% for AIFD. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 32.00%.
MBSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 4.12% | 8.47% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 32.00% | 52.70% |
Correlation
The correlation between MBSX and AIFD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. AIFD — Ранг доходности на риск
MBSX
AIFD
Сравнение MBSX c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSX | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.50 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 15.50 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSX и AIFD
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -33.20% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -13.42% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -13.42% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -5.82% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 3.89% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и AIFD
Текущая волатильность для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) составляет 10.03%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что MBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 11.77% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.81% | 23.87% | +28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 29.13% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.80% | 30.30% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.80% | 30.30% | +23.50% |
Сравнение комиссий MBSX и AIFD
MBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и AIFD
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.51% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and AIFD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFD has higher volatility (11.77%) compared to MBSX (10.03%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 9.14% for MBSX. On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MBSX has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
MBSX has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for AIFD.
MBSX is categorized as Mortgage Backed Securities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Regan and TCW. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.75% for AIFD.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор