PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSF с SLNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSF с SLNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ).

MBSF и SLNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г.. SLNZ - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MBSF и SLNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSF и SLNZ

2026 (YTD)20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		0.75%5.85%0.41%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		-1.15%5.21%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, MBSF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SLNZ с доходностью -1.15%.

MBSF

1 день
0.31%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.41%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNZ

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.10%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Floating Rate MBS ETF

TCW Senior Loan ETF

Часто сравнивают с MBSF:
MBSF с BINCMBSF с CLOZMBSF с JBBBMBSF с ETVMBSF с FLBLMBSF с SPYMBSF с JAAA
Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с MDSTSLNZ с SUPPSLNZ с AIFDSLNZ с ACLOSLNZ с BRLNSLNZ с EVLNSLNZ с PWRD

Сравнение комиссий MBSF и SLNZ

MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLNZ в 0.65%.

SLNZ
TCW Senior Loan ETF
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF

Доходность на риск

MBSF vs. SLNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSF
Ранг доходности на риск MBSF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSF c SLNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSFSLNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.51

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.71

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

1.18

+5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.07

3.48

+15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSF vs. SLNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SLNZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSF и SLNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSFSLNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.51

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.84

+0.90

Корреляция

Корреляция между MBSF и SLNZ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSF и SLNZ

Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SLNZ в 7.70%

TTM20252024
MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF		4.63%4.71%4.14%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.70%7.39%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MBSF и SLNZ

Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки SLNZ в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и SLNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSFSLNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.97%

-2.57%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-2.57%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.91%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.46%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.87%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSF и SLNZ

Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 1.42%, в то время как у TCW Senior Loan ETF (SLNZ) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSFSLNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.93%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

3.82%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

4.72%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

4.31%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

4.31%

-0.89%