Сравнение MBSD с OWNS
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSD is passively managed, while OWNS is actively managed. Over the past year, MBSD returned 4.80% vs 6.23% for OWNS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for OWNS.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и OWNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у OWNS с доходностью 0.36%.
MBSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.41%
OWNS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и OWNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.52% | 7.12% | 3.32% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.36% | 7.75% | 3.84% |
Correlation
The correlation between MBSD and OWNS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between MBSD and OWNS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. OWNS — Ранг доходности на риск
MBSD
OWNS
Сравнение MBSD c OWNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | OWNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.06 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.99 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.00 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и OWNS
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки OWNS в -5.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и OWNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -5.39% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -3.03% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.67% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.55% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.04% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и OWNS
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.15%, в то время как у CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.46% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.06% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 4.55% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.39% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.39% | -1.13% |
Сравнение комиссий MBSD и OWNS
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OWNS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и OWNS
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности OWNS в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and OWNS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNS has higher volatility (1.46%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs OWNS's -5.39%.
On 1-year performance, OWNS leads with 6.23% vs 4.80% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNS has performed better with a 6.23% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for OWNS.
OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.19% for MBSD.
They also come from different issuers: Northern Trust and CCM. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.30% for OWNS.
OWNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и OWNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор