Сравнение MBS с CFIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT).
MBS и CFIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и CFIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 5.68% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CFIT с доходностью 0.16%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и CFIT
MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Доходность на риск
MBS vs. CFIT — Ранг доходности на риск
MBS
CFIT
Сравнение MBS c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.66 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.93 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.89 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 2.12 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.66 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.69 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между MBS и CFIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и CFIT
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CFIT в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и CFIT
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, примерно равная максимальной просадке CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -4.23% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -4.23% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.01% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.32% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.76% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и CFIT
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.90% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 4.46% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 5.45% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.44% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.44% | -1.36% |