PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOAX с MENYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).

MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOAX и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.46%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: 1.67% против 8.17% соответственно.

MBOAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.38%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.67%

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BHBFXMBOAX с BVAOXMBOAX с MCNAXMBOAX с FEDUXMBOAX с GTFHXMBOAX с QDVBXMBOAX с DUTMX
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с ENHNX

Сравнение комиссий MBOAX и MENYX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund
MBOAX
Madison Core Bond Fund

Доходность на риск

MBOAX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXMENYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.42

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MENYX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.13

Корреляция

Корреляция между MBOAX и MENYX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и MENYX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MENYX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и MENYX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и MENYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOAXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-28.38%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-11.66%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-16.14%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-28.38%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.44%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.51%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.45%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и MENYX

Текущая волатильность для Madison Core Bond Fund (MBOAX) составляет 1.58%, в то время как у Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOAXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.62%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

7.30%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

14.73%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

11.40%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

13.43%

-8.80%