PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOAX с BIMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOAX (Madison Core Bond Fund) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, MBOAX returned 1.61%/yr vs 1.97%/yr for BIMSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.97% соответственно.

MBOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.02%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.61%

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.10%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOAX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		0.12%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Correlation

The correlation between MBOAX and BIMSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.88

The correlation between MBOAX and BIMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с MCNAXMBOAX с MBLAXMBOAX с BVAOXMBOAX с QDVBXMBOAX с GTFHXMBOAX с MIIBXMBOAX с BHBFX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND

Доходность на риск

MBOAX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXBIMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.63

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.47

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.20

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.84

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.29

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и BIMSX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и BIMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOAXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-13.07%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.87%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-2.57%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-13.00%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-13.07%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.98%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.59%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и BIMSX

Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOAXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.85%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.80%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.53%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

3.88%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.24%

+1.41%

Сравнение комиссий MBOAX и BIMSX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и BIMSX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BIMSX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.49%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%

Часто задаваемые вопросы

MBOAX and BIMSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOAX has higher volatility (1.45%) compared to BIMSX (0.85%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs BIMSX's -13.07%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOAX и BIMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор