PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOAX с BIMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOAX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.36%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции MBOAX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.04% соответственно.

MBOAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.50%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.68%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BHBFXMBOAX с BVAOXMBOAX с FEDUXMBOAX с MCNAXMBOAX с DUTMXMBOAX с GTFHXMBOAX с QDVBX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий MBOAX и BIMSX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

MBOAX
Madison Core Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

MBOAX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOAXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.23

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.33

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

8.69

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOAX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOAXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.36

Корреляция

Корреляция между MBOAX и BIMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и BIMSX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и BIMSX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOAXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-13.07%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.87%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-13.00%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-13.07%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.30%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.59%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.50%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и BIMSX

Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOAXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.67%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.80%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

3.86%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

3.24%

+1.39%