Сравнение MBNE с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
MBNE и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MBNE и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBNE и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.28% | 2.45% | 1.27% | 5.82% | -0.71% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
MBNE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBNE и VTEB
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
MBNE vs. VTEB — Ранг доходности на риск
MBNE
VTEB
Сравнение MBNE c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.99 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.69 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.99 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MBNE и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и VTEB
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.53% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и VTEB
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBNE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -17.00% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.45% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.86% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.35% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.17% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и VTEB
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBNE | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.87% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.00% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.88% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.25% | -1.49% |