PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBNE с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBNE с MEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MBNE returned 2.95%/yr vs 3.55%/yr for MEAR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.

Доходность

Сравнение доходности MBNE и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 1.02%.

MBNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.70%
3 года*
2.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.23%
3 года*
3.55%
5 лет*
2.42%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBNE и MEAR

2026 (YTD)2025202420232022
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		0.84%2.45%1.27%5.82%-0.71%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		1.02%3.76%3.40%3.93%0.81%

Correlation

The correlation between MBNE and MEAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MBNE:
MBNE с CALIMBNE с MUNIMBNE с SPYMBNE с FMUNMBNE с FUMBMBNE с BILMBNE с DIA
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с FOHFXMEAR с BABMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с VTMFX

Доходность на риск

MBNE vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBNE
Ранг доходности на риск MBNE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBNE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBNE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBNE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBNE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBNE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBNE c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNEMEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.78

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
6.06

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.88

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

6.93

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

28.45

-21.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBNE vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBNE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBNE и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNEMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.78

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MBNE и MEAR

Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и MEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBNEMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-2.68%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.47%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-0.86%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.04%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.19%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.11%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MBNE и MEAR

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBNEMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.24%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.61%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

0.86%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

0.98%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

1.52%

+2.18%

Сравнение комиссий MBNE и MEAR

MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBNE и MEAR

Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MEAR в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		3.15%3.63%3.32%3.01%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.84%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MBNE and MEAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBNE has higher volatility (0.33%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs MEAR's -2.68%.

On 3-year performance, MEAR leads with 3.55% vs 2.95% for MBNE. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEAR has performed better with a 3.55% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.

MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.84% for MEAR.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.25% for MEAR.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBNE и MEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор