Сравнение MBNE с AMUN
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.55%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.18%
AMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.51K | $41.78K | $66.52K | |
| $0.00 | $0.00 | $13.22K |
Сравнение доходности по годам MBNE и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 0.09% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.55% | 0.14% |
Correlation
The correlation between MBNE and AMUN is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. AMUN — Ранг доходности на риск
MBNE
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBNE c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и AMUN
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -0.61% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.07% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 0.94% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 0.94% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 0.94% | +2.68% |
Сравнение комиссий MBNE и AMUN
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и AMUN
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности AMUN в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.38% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 2.54% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and AMUN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MBNE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.38% for AMUN.
They also come from different issuers: State Street and abrdn. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор