Сравнение MBLAX с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MBLAX и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBLAX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 1.45% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -7.99% | 14.42% | 7.57% | 19.28% | -1.22% | 12.84% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MBLAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции MBLAX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.17% соответственно.
MBLAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 6.42%
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBLAX и MENYX
MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
MBLAX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
MBLAX
MENYX
Сравнение MBLAX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLAX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.42 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MBLAX и MENYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLAX и MENYX
Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MENYX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.96% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок MBLAX и MENYX
Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBLAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -28.38% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -11.66% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -16.14% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | -28.38% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.44% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.51% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.45% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLAX и MENYX
Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.80%, в то время как у Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBLAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.62% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 7.30% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 14.73% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 11.40% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 13.43% | -2.49% |