PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLAX с FSRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBLAX с FSRRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MBLAX (Madison Diversified Income Fund) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MBLAX returned 6.47%/yr vs 5.38%/yr for FSRRX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBLAX charges 1.11%/yr vs 0.70%/yr for FSRRX.

Доходность

Сравнение доходности MBLAX и FSRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBLAX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции MBLAX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.38% соответственно.

MBLAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.07%
С начала года
2.85%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.44%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
6.47%

FSRRX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.99%
С начала года
6.20%
6 месяцев
5.96%
1 год
12.75%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.85%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBLAX и FSRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		2.85%6.70%4.80%3.38%-7.99%14.42%7.57%19.28%-1.22%12.84%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		6.20%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%

Correlation

The correlation between MBLAX and FSRRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г.

0.55

The correlation between MBLAX and FSRRX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Diversified Income Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund

Часто сравнивают с MBLAX:
MBLAX с MBOAXMBLAX с MMDAXMBLAX с BHBFXMBLAX с GTFHXMBLAX с MAGSXMBLAX с MCNAXMBLAX с BVAOX
Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с QLEIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFX

Доходность на риск

MBLAX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLAX
Ранг доходности на риск MBLAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLAX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBLAXFSRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.55

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.49

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.13

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

17.80

-10.85

MBLAX vs. FSRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLAX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FSRRX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLAX и FSRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBLAX и FSRRX

Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и FSRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBLAXFSRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-33.42%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.00%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.37%

-5.80%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-12.78%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.81%

-19.93%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.00%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.21%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLAX и FSRRX

Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеют волатильность 1.39% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBLAXFSRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.82%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.88%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

6.88%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

6.73%

+4.20%

Сравнение комиссий MBLAX и FSRRX

MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSRRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLAX и FSRRX

Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FSRRX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.23%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		4.45%4.92%7.37%15.29%8.09%12.04%2.77%6.69%10.66%3.14%5.38%4.00%

Часто задаваемые вопросы

MBLAX and FSRRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLAX has higher volatility (1.39%) compared to FSRRX (1.37%). In terms of maximum drawdown, MBLAX dropped -26.64% vs FSRRX's -33.42%.

FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBLAX и FSRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор