Сравнение MBLAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MBLAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBLAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 1.38% | 6.70% | 4.80% | 3.38% | -7.99% | 14.42% | 7.57% | 19.28% | -1.22% | 12.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MBLAX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MBLAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.99% соответственно.
MBLAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 6.41%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBLAX и BERIX
MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MBLAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MBLAX
BERIX
Сравнение MBLAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBLAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.54 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.26 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.62 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 17.20 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.54 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MBLAX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBLAX и BERIX
Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAX Madison Diversified Income Fund | 3.97% | 4.92% | 7.37% | 15.29% | 8.09% | 12.04% | 2.77% | 6.69% | 10.66% | 3.14% | 5.38% | 4.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MBLAX и BERIX
Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -20.34% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -2.95% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -15.73% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.81% | -20.34% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -1.25% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.60% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.79% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBLAX и BERIX
Madison Diversified Income Fund (MBLAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.47% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 4.28% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 5.38% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 5.94% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 6.00% | +4.94% |