PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBI с PEBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBI с PEBK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBI (MBIA Inc.) and PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MBI in Insurance - Specialty, PEBK in Banks - Regional. Over the past 10 years, MBI returned 6.51%/yr vs 12.24%/yr for PEBK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBI и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MBIA Inc. (MBI) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBI показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции MBI уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.24% соответственно.

MBI

1 день
0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-20.11%
6 месяцев
-24.54%
1 год
26.27%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.95%
10 лет*
6.51%

PEBK

1 день
2.26%
1 месяц
6.02%
С начала года
17.95%
6 месяцев
25.59%
1 год
56.96%
3 года*
35.57%
5 лет*
14.16%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBI и PEBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBI
MBIA Inc.		-20.11%10.84%5.56%9.18%-18.62%139.97%-29.25%4.26%21.86%-31.59%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		17.95%19.74%4.25%-1.35%21.80%22.91%-27.46%37.48%-18.89%36.86%

Correlation

The correlation between MBI and PEBK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.08

The correlation between MBI and PEBK shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MBI:

-$3.13

PEBK:

$4.19

Коэффициент P/S

MBI:

3.15

PEBK:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

MBI:

$90.00M

PEBK:

$101.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

MBI:

$15.00M

PEBK:

$61.81M

EBITDA (12 мес.)

MBI:

-$13.00M

PEBK:

$22.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MBIA Inc.

Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.

Часто сравнивают с MBI:
MBI с FXNC
Часто сравнивают с PEBK:
PEBK с CBTPEBK с PKGPEBK с IPPEBK с AMCRPEBK с SHWPEBK с FISIPEBK с BC

Доходность на риск

MBI vs. PEBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBI
Ранг доходности на риск MBI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг доходности на риск PEBK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBI c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBIA Inc. (MBI) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBIPEBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.95

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.58

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

4.42

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

11.26

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBI vs. PEBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PEBK равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBI и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBIPEBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.95

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.18

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MBI и PEBK

Максимальная просадка MBI за все время составила -96.79%, что больше максимальной просадки PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBI и PEBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBIPEBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.79%

-84.20%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.49%

-12.94%

-18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.89%

-25.20%

-26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.58%

-49.58%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.58%

-56.44%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.60%

-0.68%

-80.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.96%

-27.76%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

5.07%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MBI и PEBK

MBIA Inc. (MBI) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBIPEBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

7.09%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

16.01%

+14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.47%

29.32%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.39%

27.28%

+38.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.73%

37.89%

+19.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBI и PEBK

MBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBI
MBIA Inc.		0.00%0.00%0.00%130.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		2.35%2.65%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBI и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBIA Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
24.00M
20.88M
(MBI) Общая выручка
(PEBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MBI and PEBK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBI has higher volatility (17.41%) compared to PEBK (7.09%). In terms of maximum drawdown, MBI dropped -96.79% vs PEBK's -84.20%.

PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBI и PEBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор