PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBI с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBI с PEBK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MBIA Inc. (MBI) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBI или PEBK.

Корреляция

Корреляция между MBI и PEBK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBI и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MBIA Inc. (MBI) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBI:

-0.34

PEBK:

0.04

Коэф-т Сортино

MBI:

-0.16

PEBK:

0.30

Коэф-т Омега

MBI:

0.98

PEBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

MBI:

-0.26

PEBK:

0.04

Коэф-т Мартина

MBI:

-0.87

PEBK:

0.09

Индекс Язвы

MBI:

27.03%

PEBK:

12.20%

Дневная вол-ть

MBI:

63.93%

PEBK:

33.14%

Макс. просадка

MBI:

-96.79%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

MBI:

-85.08%

PEBK:

-6.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBI:

$245.31M

PEBK:

$163.59M

EPS

MBI:

-$8.71

PEBK:

$3.05

Коэффициент PEG

MBI:

-0.90

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

MBI:

6.63

PEBK:

1.97

Коэффициент P/B

MBI:

3.52

PEBK:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

MBI:

$43.00M

PEBK:

$73.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

MBI:

$27.00M

PEBK:

$73.98M

EBITDA (12 мес.)

MBI:

-$363.00M

PEBK:

$18.75M

Доходность по периодам

С начала года, MBI показывает доходность -28.17%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции MBI уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 1.70% против 9.34% соответственно.

MBI

С начала года

-28.17%

1 месяц

16.58%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-21.75%

5 лет

11.39%

10 лет

1.70%

PEBK

С начала года

-2.59%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

5.48%

1 год

1.27%

5 лет

19.64%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBI и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBI
Ранг риск-скорректированной доходности MBI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBI c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBIA Inc. (MBI) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PEBK равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBI и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBI и PEBK

MBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBI
MBIA Inc.		0.00%0.00%130.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		3.10%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MBI и PEBK

Максимальная просадка MBI за все время составила -96.79%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBI и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBI и PEBK

MBIA Inc. (MBI) имеет более высокую волатильность в 23.81% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что MBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBI и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBIA Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20212022202320242025
14.00M
19.97M
(MBI) Общая выручка
(PEBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию