PortfoliosLab logo
MBIA Inc. (MBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US55262C1009

CUSIP

55262C100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

1 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$233.72M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$8.71

Коэффициент PEG

-0.90

Общая выручка (12 мес.)

$43.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

$27.00M

EBITDA (12 мес.)

-$363.00M

Годовой диапазон

$3.22 - $7.46

Целевая цена

$6.50

Процент коротких позиций

4.39%

Коэффициент коротких позиций

5.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MBI с FXNC MBI с PEBK
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

MBIA Inc. (MBI) показал доход в -28.17% с начала года и -22.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBI составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


MBI

С начала года

-28.17%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-22.67%

5 лет

9.39%

10 лет

1.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.06%-14.63%-17.96%-5.82%-1.07%-28.17%
2024-0.65%7.40%3.52%-6.95%-10.17%-2.83%-19.85%-10.91%-8.93%10.36%74.87%-6.24%5.56%
20231.25%5.99%-32.85%8.64%-20.88%8.54%1.16%-9.73%-8.62%-4.58%5.23%93.78%9.18%
2022-13.43%11.56%0.92%-21.77%16.36%-11.85%1.86%-6.28%-21.97%16.96%18.12%1.10%-18.62%
2021-6.69%18.89%31.78%4.16%-0.30%10.11%18.64%-14.25%14.84%20.93%-24.32%34.27%139.97%
2020-2.58%-13.91%-8.46%14.01%-13.02%2.40%10.48%1.25%-25.28%-5.78%11.56%3.30%-29.25%
20197.74%3.33%-4.13%1.58%-8.27%4.96%0.22%-3.54%2.55%0.65%0.43%-0.32%4.26%
20180.27%8.85%15.89%-7.99%-3.99%10.51%13.38%0.19%4.09%-7.39%-5.96%-4.19%21.86%
2017-4.67%1.18%-17.93%-0.83%-2.50%15.14%7.85%-1.08%-13.52%-16.67%16.14%-13.06%-31.59%
20162.78%3.00%29.01%-11.87%-7.69%-5.14%23.57%-4.50%-3.35%-1.16%34.94%2.98%65.13%
2015-15.93%12.22%3.33%-5.92%3.09%-33.37%-1.00%17.98%-13.39%23.52%-12.52%-1.37%-32.08%
2014-8.37%23.86%3.25%-13.37%-2.97%-6.12%-13.22%8.87%-11.99%6.32%5.74%-7.56%-20.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MBI составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MBI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MBIA Inc. (MBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MBIA Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MBIA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.00$0.00$8.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%130.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MBIA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$8.00$8.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

MBIA Inc. показал максимальную просадку в 96.79%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MBIA Inc. составляет 85.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.79%29 дек. 2006 г.5485 мар. 2009 г.
-56.18%16 июл. 1990 г.6717 окт. 1990 г.27213 нояб. 1991 г.339
-53.21%7 апр. 1998 г.4847 мар. 2000 г.24016 февр. 2001 г.724
-48.2%2 июл. 1987 г.7619 окт. 1987 г.22914 сент. 1988 г.305
-41.11%5 мар. 2002 г.25812 мар. 2003 г.1446 окт. 2003 г.402

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MBIA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MBIA Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -23.1% ниже.


-3.00-2.00-1.000.001.0020212022202320242025
-0.16
-0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MBIA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MBI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MBI коэффициент PEG составляет -0.9. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MBI коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MBI коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию