PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBDFX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBDFX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.04% соответственно.

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с FEDUXMBDFX с GWMEXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий MBDFX и BIMSX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

MBDFX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.23

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

8.69

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.50

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.09

-0.62

Корреляция

Корреляция между MBDFX и BIMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и BIMSX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и BIMSX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBDFXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-13.07%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-1.87%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-13.00%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-13.07%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-1.30%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.59%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и BIMSX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBDFXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.67%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.80%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

3.86%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.24%

+1.81%