Сравнение MBDFX с CHTTX
MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MBDFX returned 1.21%/yr vs 8.75%/yr for CHTTX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MBDFX charges 0.56%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности MBDFX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBDFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CHTTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям CHTTX по среднегодовой доходности: 1.21% против 8.75% соответственно.
MBDFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.21%
CHTTX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам MBDFX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.16% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -0.10% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between MBDFX and CHTTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г. | -0.09 |
The correlation between MBDFX and CHTTX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBDFX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
MBDFX
CHTTX
Сравнение MBDFX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBDFX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.18 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.33 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBDFX и CHTTX
Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBDFX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -58.30% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -17.80% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -17.80% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -20.38% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -42.58% | +21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -13.94% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -7.81% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 9.71% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBDFX и CHTTX
Текущая волатильность для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) составляет 1.14%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBDFX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.35% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 16.53% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 19.04% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 18.56% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 20.48% | -15.42% |
Сравнение комиссий MBDFX и CHTTX
MBDFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBDFX и CHTTX
Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.48% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
MBDFX and CHTTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (3.35%) compared to MBDFX (1.14%). In terms of maximum drawdown, MBDFX dropped -20.66% vs CHTTX's -58.30%.
MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBDFX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор