Сравнение MBDFX с ARSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX).
MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MBDFX и ARSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBDFX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.93% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -4.60% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MBDFX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции MBDFX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 1.31% против 8.72% соответственно.
MBDFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.31%
ARSVX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBDFX и ARSVX
MBDFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Доходность на риск
MBDFX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
MBDFX
ARSVX
Сравнение MBDFX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBDFX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.39 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.40 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.56 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.38 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBDFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.39 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MBDFX и ARSVX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBDFX и ARSVX
Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.43% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок MBDFX и ARSVX
Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и ARSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBDFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -54.85% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -16.62% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -19.21% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -40.52% | +19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -16.96% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -8.64% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 6.72% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBDFX и ARSVX
Текущая волатильность для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) составляет 1.64%, в то время как у AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBDFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.83% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 14.34% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 20.60% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 17.92% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 19.37% | -14.32% |