PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00170J7303
CUSIP00170J730
ЭмитентAMG
Дата выпуска30 апр. 1993 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AMG GW&K Core Bond ESG Fund составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MBDFX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG GW&K Core Bond ESG Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
269.39%
1,073.82%
MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMG GW&K Core Bond ESG Fund показал доход в -0.74% с начала года и 2.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG GW&K Core Bond ESG Fund составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.74%10.16%
1 месяц1.20%3.47%
6 месяцев6.22%22.20%
1 год2.27%30.45%
5 лет (среднегодовая)0.19%13.16%
10 лет (среднегодовая)1.29%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.07%-1.52%
2023-0.64%-2.82%-1.83%4.97%3.85%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
0.32
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

AMG GW&K Core Bond ESG Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.32
2.79
MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG GW&K Core Bond ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.28$0.26$0.19$0.41$0.20$0.25$0.23$0.21$0.21$0.42$0.68$0.19

Дивидендный доход

3.11%2.92%2.16%3.90%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.22%6.52%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Core Bond ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.02$0.02
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2015$0.01$0.00$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.55
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.34%
0
MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG GW&K Core Bond ESG Fund показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AMG GW&K Core Bond ESG Fund составляет 11.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.43%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.
-8.51%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.82
-8.29%9 сент. 2008 г.5421 нояб. 2008 г.10830 апр. 2009 г.162
-6.11%4 дек. 1998 г.17810 авг. 1999 г.1684 апр. 2000 г.346
-5.91%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18023 мая 2014 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMG GW&K Core Bond ESG Fund составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.34%
2.80%
MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund)
Benchmark (^GSPC)