- ISIN
- US00170J7303
- CUSIP
- 00170J730
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 30 апр. 1993 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции MBDFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) показал доход в -0.29% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBDFX составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MBDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MBDFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 17 дек. 2004 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.50% | -2.49% | 0.33% | 0.44% | 0.21% | -0.55% | -0.29% | |||||
| 2025 | 0.54% | 2.33% | -0.14% | 0.09% | -0.46% | 1.66% | -0.13% | 1.09% | 1.18% | 0.66% | 0.62% | -0.33% | 7.29% |
| 2024 | -0.06% | -1.51% | 0.86% | -2.40% | 1.69% | 0.85% | 2.45% | 1.29% | 1.50% | -2.64% | 1.19% | -1.81% | 1.24% |
| 2023 | 3.85% | -2.74% | 2.28% | 0.67% | -1.19% | -0.21% | -0.21% | -0.64% | -2.82% | -1.83% | 4.97% | 3.85% | 5.73% |
| 2022 | -2.15% | -1.16% | -2.64% | -4.15% | 0.38% | -1.75% | 2.57% | -2.88% | -4.72% | -1.39% | 4.20% | -0.76% | -13.85% |
| 2021 | -0.49% | -1.60% | -1.07% | 0.85% | 0.10% | 0.96% | 0.85% | -0.25% | -0.72% | -0.08% | -0.07% | -1.82% | -3.34% |
Метрики бенчмарка
AMG GW&K Core Bond ESG Fund has an annualized alpha of 2.36%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.18%) than losses (6.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.18%
- Участие в снижении
- 6.03%
Комиссия
Комиссия MBDFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBDFX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 9.71 | -6.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG GW&K Core Bond ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.31 | $0.26 | $0.19 | $0.24 | $0.20 | $0.25 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Core Bond ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG GW&K Core Bond ESG Fund показал максимальную просадку в 20.66%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AMG GW&K Core Bond ESG Fund составляет 4.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.66%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-12.21%янв. 1995 г. | 1y 4mo | 3y 8mo | 5y 3dсент. 1993 г. - сент. 1998 г. | — |
-12.17%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 3y 3mo | 4y 7moокт. 1998 г. - май 2003 г. | — |
-8.51%март 2020 г. | 9d | 3mo 19d | 3mo 28dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.30%нояб. 2008 г. | 9mo 19d | 4mo 25d | 1y 2moфевр. 2008 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| MBDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -56.78% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -9.10% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -18.90% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -25.43% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -33.92% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.00% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.70% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.09% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBDFX
Добавьте AMG GW&K Core Bond ESG Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBDFX