Сравнение MBCSX с MOGAX
MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) and MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - MBCSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MBCSX charges 0.73%/yr vs 0.61%/yr for MOGAX.
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и MOGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCSX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 17.00%
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCSX и MOGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 1.48% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
Correlation
The correlation between MBCSX and MOGAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MBCSX and MOGAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCSX vs. MOGAX — Ранг доходности на риск
MBCSX
MOGAX
Сравнение MBCSX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | MOGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и MOGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCSX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и MOGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCSX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | — | — |
Сравнение комиссий MBCSX и MOGAX
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и MOGAX
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.66%, что больше доходности MOGAX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 42.66% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MBCSX and MOGAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MBCSX и MOGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор