PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCSX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCSX с MMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) and MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) are both mutual funds - MBCSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MMGEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MBCSX returned 17.00%/yr vs 15.31%/yr for MMGEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MBCSX charges 0.73%/yr vs 1.41%/yr for MMGEX.

Доходность

Сравнение доходности MBCSX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBCSX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции MBCSX превзошли акции MMGEX по среднегодовой доходности: 17.00% против 15.31% соответственно.

MBCSX

1 день
-1.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.37%
1 год
15.24%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.44%
10 лет*
17.00%

MMGEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
С начала года
21.32%
6 месяцев
19.32%
1 год
39.73%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.45%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCSX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		1.48%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Correlation

The correlation between MBCSX and MMGEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.84

Over the past year, the correlation between MBCSX and MMGEX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Blue Chip Growth Fund

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VWUSXMBCSX с VWUAXMBCSX с VTIMBCSX с QQQMBCSX с JATIXMBCSX с DLHYXMBCSX с MEFAX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с AVUVMMGEX с DLHYX

Доходность на риск

MBCSX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCSX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCSXMMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.03

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.81

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.83

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

15.66

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCSX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MMGEX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCSX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCSXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.03

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MBCSX и MMGEX

Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и MMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCSXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-63.65%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-10.47%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-27.79%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-51.21%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-51.21%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.86%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-23.43%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.55%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCSX и MMGEX

Текущая волатильность для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) составляет 4.06%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCSXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.03%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

15.31%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.74%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

32.42%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

29.00%

-3.41%

Сравнение комиссий MBCSX и MMGEX

MBCSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCSX и MMGEX

Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.66%, что больше доходности MMGEX в 31.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		42.66%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Часто задаваемые вопросы

MBCSX and MMGEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to MBCSX (4.06%). In terms of maximum drawdown, MBCSX dropped -54.66% vs MMGEX's -63.65%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCSX и MMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор