PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBCE с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MBCE и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MBCE

1 день
-5.51%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
-4.66%
1 месяц
-1.42%
С начала года
25.27%
6 месяцев
26.43%
1 год
56.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCE и FMTM


Correlation

The correlation between MBCE and FMTM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch Blue Chips Elite Index ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

MBCE vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBCE

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCE c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MBCE vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBCEFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-3.09

2.06

-5.14

Просадки

Сравнение просадок MBCE и FMTM

Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MBCEFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-12.12%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-4.91%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.89%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCE и FMTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MBCEFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.81%

23.34%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.81%

23.29%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.81%

23.29%

+22.52%

Сравнение комиссий MBCE и FMTM

MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCE и FMTM

MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


ПозицияTTM2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.24%0.30%
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, MBCE and FMTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.

FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for MBCE.

MBCE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.45% for FMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCE и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор