Сравнение MBCE с FMTM
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MBCE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Monarch Blue Chips Elite Index, while FMTM is a Momentum fund. MBCE is passively managed, while FMTM is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 25.27%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 56.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -6.86% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | -4.91% |
Correlation
The correlation between MBCE and FMTM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. FMTM — Ранг доходности на риск
MBCE
FMTM
Сравнение MBCE c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.09 | 2.06 | -5.14 |
Просадки
Сравнение просадок MBCE и FMTM
Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -12.12% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -4.91% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.89% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 23.34% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 23.29% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 23.29% | +22.52% |
Сравнение комиссий MBCE и FMTM
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и FMTM
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MBCE and FMTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор