Сравнение MBCE с FMTM
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MBCE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Monarch Blue Chips Elite Index, while FMTM is a Momentum fund. MBCE is passively managed, while FMTM is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | -8.62% |
Correlation
The correlation between MBCE and FMTM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. FMTM — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение MBCE c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и FMTM
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -12.12% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -11.78% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.10% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 26.07% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 24.68% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 24.68% | +17.45% |
Сравнение комиссий MBCE и FMTM
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и FMTM
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MBCE and FMTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор