PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBCC с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Inspire 100 ETF (BIBL).

MBCC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBCC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCC и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		-6.46%7.43%18.91%22.34%-20.29%21.08%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%22.04%

Доходность по периодам

С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

MBCC

1 день
0.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-6.90%
1 год
3.40%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Core ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MBCC:
MBCC с SPMOMBCC с NOBLMBCC с VOOMBCC с IQMMBCC с ACSIMBCC с ALTLMBCC с BBUS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий MBCC и BIBL

MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

MBCC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCC
Ранг доходности на риск MBCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCCBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.25

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.78

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.84

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.69

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.25

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между MBCC и BIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCC и BIBL

Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		0.38%0.27%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MBCC и BIBL

Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

MBCCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-36.12%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.93%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-30.85%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.96%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.17%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCC и BIBL

Текущая волатильность для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) составляет 5.66%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что MBCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBCCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.82%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.28%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

20.39%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.44%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.15%

-3.93%